中信保诚深度价值夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈诉
中信保诚深度价值夹杂型证券投资基金(LOF)
基金管理东说念主：中信保诚基金管理有限公司
基金托管东说念主：中国开导银行股份有限公司
陈诉送出日历：2025 年 01 月 21 日
中信保诚深度价值夹杂型证券投资基金(LOF)2024 年第 4 季度陈诉
§1 蹙迫教导
基金管理东说念主的董事会及董事保证本陈诉所载良友不存在诞妄记载、误导性论述或紧要遗漏，并对其内
容的真的性、准确性和齐备性承担个别及连带拖累。
基金托管东说念主中国开导银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 01 月 20 日复核了本陈诉中
的财务谋略、净值主张和投资组合陈诉等内容，保证复核内容不存在诞妄记载、误导性论述或者紧要遗漏。
基金管理东说念主欢跃以老诚信用、费事尽责的原则管理和愚弄基金金钱，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其异日主张。投资有风险，投资者在作出投资有谋略前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本陈诉中财务良友未经审计。
本陈诉期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金居品大略
基金简称 中信保诚深度价值夹杂(LOF)
场内简称 中信保诚深度 LOF
基金主代码 165508
基金运作阵势 左券型、上市绽开式
基金合同成效日 2010 年 07 月 30 日
陈诉期末基金份额总数 74,270,478.37 份
通过对公司基本面的筹商,深切明白股票价值被低估的原因,
投资标的
从而挖掘具有深度价值的股票,以力求获取成本的恒久升值。
置以股票为主，并不因商场的中短期变化而转换。在不同的市
场要求下，本基金允许在一定的范围内作战术性金钱建立调
整，以逃匿商场风险。
投资策略
场价钱低于其内在价值的股票。 公司内在价值的评估和判断
包括公司的历史记录和异日出路两方面。具体考量身分包括公
司异日的预期收益和股息以及异日预期收益和股息的乘数（既
包括历史可测的记录影响，也要斟酌一些蹙迫的其他身分，例
如行业的性质、公司的竞争地位、管理层的才调等等）是否在
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股价中被实足反应；公司的分成情况即股息收益率是否通晓并
在将来不错捏续；公司的金钱本人是否会因重组、并购等步履
发生紧要变化等等。
债券建立、类属建立和个券选择三个档次进行积极投资、限制
风险、加多投资收益，进步举座组合的收益率水平，追求债券
金钱的恒久通晓升值。
投资以对冲投资风险或无风险套利为主要目标。基金将在灵验
进行风险管理的前提下，通过对标的证券的基本面筹商，考虑
生息用具订价模子预估生息用具价值或风险对冲比例，严慎投
资或愚弄生息用具。在适宜法律、法则干系限制的前提下，基
金管理东说念主按严慎原则笃定本基金生息用具的总风险泄漏比例。
投资策略，深切筹商基础证券投资价值，选择投资价值较高的
存托笔据进行投资。
功绩相比基准 上证 180 指数收益率*80%+中证玄虚债指数收益率*20%
本基金为主动投资的夹杂型基金,预期风险与收益高于债券型
风险收益特征 基金与货币商场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中
的较高风险、较高收益品种。
基金管理东说念主 中信保诚基金管理有限公司
基金托管东说念主 中国开导银行股份有限公司
§3 主要财务谋略和基金净值主张
单元：东说念主民币元
主要财务谋略 陈诉期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
注：1、上述基金功绩谋略不包括捏有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后试验收益水平要低于所
列数字。
信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。
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功绩相比基
净值增长率 净值增长率 功绩相比基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 圭臬差② 准收益率③
准差④
往时三个月 -2.94% 1.02% -0.38% 1.20% -2.56% -0.18%
往时六个月 0.86% 0.94% 11.39% 1.17% -10.53% -0.23%
往时一年 19.52% 0.84% 15.03% 0.95% 4.49% -0.11%
往时三年 -2.08% 0.84% -8.50% 0.87% 6.42% -0.03%
往时五年 35.64% 1.02% 3.98% 0.92% 31.66% 0.10%
自基金合同成效起
于今
相比
§4 管理东说念主陈诉
姓名 职务 任本基金的基金司理期限 证券从 说明
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任职日历 离任日历 业年限
吴一静女士，经济学硕
士。曾担任朱雀股权投
资管理股份有限公司研
究员、中银基金管理有
限公司筹商员。2020 年
吴一静 基金司理 - 9
月 13 日 究员。现任中信保诚深
度价值夹杂型证券投资
基金（LOF）、中信保诚
苍劲夹杂型证券投资基
金、中信保诚丰裕一年
捏有期夹杂型证券投资
基金的基金司理。
注：1.上述任职日历、离任日历根据本基金管理东说念主对外暴露的任免日历填写。
管理办法》中对于证券基金从业东说念主员范围的干系章程。
在本陈诉期内，本基金管理东说念主严格按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他干系法律法则的规
定以及基金合同、招募说明书的商定，本着老诚信用、费事尽责的原则管理和愚弄基金财产。本基金管理
东说念主通过握住完善法东说念主宰理结构和里面限制轨制，加强里面管理，标准基金运作。本陈诉期内，基金运作合
法合规，莫得发生毁伤基金份额捏有东说念主利益的步履。
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司平允交游轨制引导意见》
，以及公司平允交游及荒谬
交游管理干系章程，公司领受了一系列的步履落实平允交游管理的各项要求。各部门在平允交游践诺中各
司其职，筹商分析方面，公司通过长入的筹商平台发布筹商效果，并构建投资备选库、交游敌手库、立场
维度库等，确保扫数投资组合司理在取得投资信息、投资提议和实施投资有谋略方面享有平允的契机；在交
易端，公司管理的不同投资组合践诺网络交游轨制,不同投资组合同期同向交游吞并证券时需通过交游系
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统中的平允交游设施, 确保各投资组合享有平允的交游践诺契机；对于债券一级商场申购、非公开刊行股
票申购等以公司口头进行的交游，按照价钱优先、比例分拨的原则对交游终端进行分拨；同期，公司每个
季度对旗下扫数投资组合同向交游、反向交游以及债券一级商场申购、非公开刊行股票申购等交游进行统
计分析，并要求干系投资组合司理对荒谬交游情况进行合感性诠释。
本期公司举座平允交游轨制践诺情况邃密,未发现存招架平允交游的干系情况。
公司对旗下扫数投资组合的交游价钱、居品投资杠杆、网络度、反向交游等进行限制，过后根据公司
平允交游及荒谬交游管理干系章程如期对干系情况进行汇总和统计分析，干系情况由投资组合司理出具情
况说后光署名证明。陈诉期内，本投资组合与公司旗下管理的其它投资组合之间未出现参与交游所公开竞
价同日反向交游成交较少的单边交游量跳动该证券当日成交量 5%的交游。未发生主动投资杠杆超标情况。
对于债券交游价钱监控终端，逐日、每月对现券、回购交游价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计，
并对需要上报的情况按时进行上报。
本陈诉期内，未发现投资组合之间有可能导致叛逆允交游和利益输送的荒谬交游。
面均有不同进程的改善，总体呈现弱复苏趋势。国外方面，好意思联储流畅降息后或将放缓降息门径，好意思元得
到支捏。
有色金属、食物饮料、煤炭等行业主张相对裂缝。
臆度 1 季度，在战略的积极托下面，臆度结构性契机较多，要点柔软两会时期对 2025 年战略力度的
定调。从操作上，一是具有优质盈利质料的公司仍是值得恒久柔软，聚焦各行业的龙头公司；二是在周期
方朝上，更柔软行业供给侧存在治理或者有望优化的行业，在经济复苏配景下有望愈加受益。
本基金将从下到上深切挖掘个股，捏续精选具备竞争力的上风行业和个股，力求给投资者带来较好的
陈诉。
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本陈诉期内，本基金份额净值增长率为-2.94%，同期功绩相比基准收益率为-0.38%。
本陈诉期内,本基金未出现流畅 20 个责任日基金金钱净值低于五千万元或者基金份额捏有东说念主数目起火
二百东说念主的情形。
§5 投资组合陈诉
序号 款式 金额（元） 占基金总金钱的比例（%）
其中：股票 114,728,935.72 80.00
其中：债券 - -
金钱支捏证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融金钱 - -
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 15,019,197.76 10.52
C 制造业 24,376,265.76 17.07
D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 33,401,161.50 23.39
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通输送、仓储和邮政业 11,264,813.72 7.89
H 住宿和餐饮业 - -
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I 信息传输、软件和信息工夫办工作 6,605,790.42 4.63
J 金融业 24,050,558.00 16.84
K 房地产业 - -
L 租出和商务办工作 - -
M 科学筹商和工夫办工作 11,148.56 0.01
N 水利、环境和大众设施管理业 - -
O 住户办事、修理和其他办工作 - -
P 西宾 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 玄虚 - -
所有这个词 114,728,935.72 80.33
本基金本陈诉期末未捏有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金金钱净值比例（%）
本基金本陈诉期末未捏有债券。
本基金本陈诉期末未捏有债券。
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本基金本陈诉期末未捏有金钱支捏证券。
本基金本陈诉期末未捏有贵金属。
本基金本陈诉期末未捏有权证。
本基金本陈诉期内未进行股指期货投资。
本基金投资范围不包括股指期货投资。
本基金投资范围不包括国债期货投资。
本基金本陈诉期内未进行国债期货投资。
本基金本陈诉期内未进行国债期货投资。
到公开斥责、处罚说明
本基金投资的前十名证券的刊行主体中，陈诉编制日前一年内，招商银行股份有限公司受到国度金融
监督管理总局处罚（金罚决字202430 号）
。
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对前述刊行主体刊行证券的投资有谋略设施的说明：本基金管理东说念主如期回来、恒久追踪筹商干系投资标
的的联想景色，咱们以为，该处罚事项未对前述刊行主体的恒久企业联想和投资价值产生本质性影响。我
们对干系投资标的的投资严格践诺里面投资有谋略历程，适宜法律法则和公司轨制的章程。
除此以外，其余本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行相等分支机构、中国证券监
督管理委员会相等派出机构、国度金融监督管理总局相等派出机构、国度外汇管理局相等分支机构立案调
查，或在陈诉编制日前一年内受到前述监管机构公开斥责、处罚。
本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同章程备选库以外的股票。
序号 称呼 金额（元）
本基金本陈诉期末未捏有处于转股期的可调理债券。
本基金本陈诉期末捏有的前十名股票中不存在流通受限情况。
因四舍五入原因，投资组合陈诉中市值占净值比例的分项之和与所有这个词可能存在尾差。
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
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陈诉期期初基金份额总数 242,950,838.98
陈诉期时期基金总申购份额 7,794,631.59
减：陈诉期时期基金总赎回份额 176,474,992.20
陈诉期时期基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） -
陈诉期期末基金份额总数 74,270,478.37
§7 基金管理东说念主愚弄固有资金投成本基金情况
本陈诉期，基金管理东说念主未愚弄固有资金投成本基金。
§8 陈诉期末发起式基金发起资金捏有份额情况
无
§9 影响投资者有谋略的其他蹙迫信息
陈诉期内捏有基金份额变化情况 陈诉期末捏有基金情况
投资
者类 捏有基金份额比
序 份额
别 例达到或者跳动 期初份额 申购份额 赎回份额 捏有份额
号 占比
机构
个东说念主 - - - - - - -
居品独到风险
本基金要是出现单一投资者捏有基金份额比例达到或跳动基金份额总份额的 20%，则靠近大额赎回的情况，
可能导致：
(1)基金在短时天职无法变现有余的金钱给以应酬，可能会产生基金仓位治疗懊恼，导致流动性风险；如
果捏有基金份额比例达到或跳动基金份额总数的 20%的单一投资者大额赎回激勉精深赎回，基金管理东说念主可
能根据《基金合同》的商定决定部分宽限赎回，要是流畅 2 个绽开日以上(含本数)发生精深赎回，基金管
理东说念主可能根据《基金合同》的商定暂停接收基金的赎回苦求，对剩余投资者的赎回办理形成影响；
(2)基金管理东说念主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金金钱净值受到不利影响，影响基
金的投资运作和收益水平；
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(3)因基金净值精度计较问题，或因赎回费收入归基金金钱，导致基金净值出现较大波动；
(4)基金金钱边界过小，可能导致部分投资受限而弗成竣事基金合同商定的投资目标及投资策略；
(5)大额赎回导致基金金钱边界过小，弗成得志存续的要求，基金将根据基金合同的商定靠近合同圮绝清
算、转型等风险。
无。
基金管理东说念主和/或基金托管东说念主住所。
投资者可在交易时分至公司办公所在免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管理有限公司
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