中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）
基金管制东说念主：中信保诚基金管制有限公司
基金托管东说念主：中国成立银行股份有限公司
答复送出日历：2025 年 01 月 21 日
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
§1 进犯教唆
基金管制东说念主的董事会及董事保证本答复所载府上不存在荒诞纪录、误导性敷陈或首要遗漏，并对其内
容的实在性、准确性和好意思满性承担个别及连带拖累。
基金托管东说念主中国成立银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 01 月 20 日复核了本答复中
的财务方针、净值推崇和投资组合答复等内容，保证复核内容不存在荒诞纪录、误导性敷陈或者首要遗漏。
基金管制东说念主痛快以敦厚信用、致力尽责的原则管制和利用基金财富，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有缱绻前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本答复中财务府上未经审计。
本答复期自 2024 年 10 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
§2 基金产物简略
基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF）
场内简称 中信保诚 500LOF
基金主代码 165511
基金运作方式 左券型绽开式
基金合同凯旋日 2021 年 01 月 01 日
答复期末基金份额总和 207,085,621.13 份
本基金进行数目化指数投资,通过严谨的数目化管制和投资纪
投资方向 律拘谨,终了对中证 500 指数的有用追踪,为投资者提供一个投
资中证 500 指数的有用器具。
本基金选拔数目化指数投资设施，按照成份股在中证 500 指数
中的基准权重为基础，以抽样复制的策略构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股（含存托笔据）偏激权重的变化进
行相应调养，力图保抓基金净值收益率与事迹比拟基准之间的
投资策略 日均追踪偏离度的统统值不杰出 0.35%，
年追踪舛讹不杰出 4%。
当预期成份股发生调养和成份股发生配股、增发、分成等行径
时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可
能带来影响时，或因某些特别情况导致流动性不实时，或法律
法则辞谢投资等其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
时，基金管制东说念主不错对投资组合管制进行顺应变通和调养，力
求裁减追踪舛讹。
基金管制东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳
的个股将可能选拔合理设施寻求替代。基金管制东说念主利用以下策
略构造替代股组合：
(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及限制
相通的原则，中式一揽子标的指数成份股票手脚替代股备选
库；
(2)关联性考试：经营备选库中各股票与被替代股票日收益率
的关干系数并 中式与被替代股票关联性较高的股票构成模拟
组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的关干系数最大化
为优化方向，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。
基金管制东说念主可利用股指期货，以提升投资着力更好地达到本基
金的投资方向。本基金在股指期货投资中将根据风险管制的原
则，以套期保值为办法，在风险可控的前提下，本着严慎原则，
参与股指期货的投资，以管制投资组合的系统性风险，改善组
合的风险收益特点。此外，本基金还将利用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有用的现款管制，如预期大额申
购赎回、巨额分成等，以及对冲因其他原因导致无法有用追踪
标的指数的风险。
基金管制东说念主将建立股指期货来回有缱绻部门或小组，授权特定的
管制东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交
易制定投资有缱绻进程和风险斥逐等轨制并报董事会批准。此
外，基金管制东说念主还将作念好培训和准备使命。
对于存托笔据投资，本基金将在深刻考虑的基础上，通过定性
分析、定量分析等方式，筛选相应的存托笔据投资标的。
事迹比拟基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同行入款利率
本基金为追踪指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于
风险收益特征
货币市集基金、债券型基金和羼杂型基金。
基金管制东说念主 中信保诚基金管制有限公司
基金托管东说念主 中国成立银行股份有限公司
中 信 保 诚 中 证 500 指 数
下属分级基金的基金简称 中信保诚中证 500 指数（LOF）A
（LOF）C
下属分级基金场内简称 中信保诚 500LOF -
下属分级基金的来回代码 165511 013119
答复期末下属分级基金的份额总和 196,891,074.83 份 10,194,546.30 份
§3 主要财务方针和基金净值推崇
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
单元：东说念主民币元
答复期（2024 年 10 月 01 日-2024 年 12 月 31 日）
主要财务方针 中信保诚中证 500 指数 中信保诚中证 500 指数
（LOF）A （LOF）C
注：1、上述基金事迹方针不包括抓有东说念主认购或来回基金的各项用度，计入用度后实践收益水平要低于所
列数字。
信用减值亏本后的余额，本期利润为本期已终了收益加上本期公允价值变动收益。
中信保诚中证 500 指数（LOF）A
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 轨范差② 准收益率③
准差④
昔时三个月 -0.21% 1.87% -0.23% 1.93% 0.02% -0.06%
昔时六个月 14.49% 1.85% 15.13% 1.91% -0.64% -0.06%
昔时一年 8.50% 1.68% 5.40% 1.73% 3.10% -0.05%
昔时三年 -14.80% 1.29% -20.91% 1.33% 6.11% -0.04%
自基金合同凯旋起
于今
中信保诚中证 500 指数（LOF）C
事迹比拟基
净值增长率 净值增长率 事迹比拟基
阶段 准收益率标 ①-③ ②-④
① 轨范差② 准收益率③
准差④
昔时三个月 -0.30% 1.87% -0.23% 1.93% -0.07% -0.06%
昔时六个月 14.26% 1.85% 15.13% 1.91% -0.87% -0.06%
昔时一年 8.07% 1.68% 5.40% 1.73% 2.67% -0.05%
昔时三年 -15.88% 1.29% -20.91% 1.33% 5.03% -0.04%
自基金合同凯旋起
-12.36% 1.26% -18.72% 1.29% 6.36% -0.03%
于今
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
比拟
中信保诚中证 500 指数（LOF）A
中信保诚中证 500 指数（LOF）C
§4 管制东说念主答复
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
任本基金的基金司理期限 证券从
姓名 职务 说明
任职日历 离任日历 业年限
黄稚女士，理学硕士。
曾任职于中国国际金融
有限公司，担任财富管
理部产物司理；于祯祥
证券有限拖累公司，担
任产物司理。2015 年 6
月加入中信保诚基金管
理有限公司，历任金融
工程师、基金司理助理。
现任中信保诚中证 500
指数型证券投资基金
（LOF）、中信保诚中证
基建工程指数型证券投
资基金（LOF）、中信保
诚中证 800 医药指数型
证券投资基金（LOF）、
量化投资部助理总监、基 2018 年 07
黄稚 - 13 中信保诚中证 800 有色
金司理 月 25 日
指数型证券投资基金
（LOF）、中信保诚中证
TMT 产业主题指数型证
券投资基金（LOF）、中
信保诚中证信息安全指
数型证券投资基金
（LOF）、中信保诚中证
智能家居指数型证券投
资基金（LOF）、中信保
诚沪深 300 指数型证券
投资基金（LOF）、中信
保诚国企红利量化选股
股票型证券投资基金、
中信保诚红利领航量化
选股股票型证券投资基
金的基金司理。
HAN YILING 先生，经济
量化投资部副总监、基金 2023 年 07
HAN YILING - 11 学博士。曾任职于澳大
司理 月 05 日
利亚国立信息通讯时期
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
考虑院，担任考虑员；
于中信保诚基金管制有
限公司，担任量化投资
部金融工程师；于华宝
兴业基金管制有限公
司，担任量化部投资经
理。2016 年 6 月重新加
入中信保诚基金管制有
限公司，历任投资司理、
基金司理助理、量化二
部副总监。现任量化投
资部副总监，中信保诚
沪深 300 指数型证券投
资基金（LOF）、中信保
诚中证 800 金融指数型
证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证 500 指数
型证券投资基金（LOF）、
中信保诚中证 TMT 产业
主题指数型证券投资基
金（LOF）、中信保诚国
企红利量化选股股票型
证券投资基金、中信保
诚红利领航量化选股股
票型证券投资基金的基
金司理。
注：1.上述任职日历、离任日历根据本基金管制东说念主对外皮露的任免日历填写。
管制办法》中对于证券基金从业东说念主员领域的关联轨则。
在本答复期内，本基金管制东说念主严格按照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和其他关联法律法则的规
定以及基金合同、招募说明书的商定，本着敦厚信用、致力尽责的原则管制和利用基金财产。本基金管制
东说念主通过不停完善法东说念主处置结构和里面斥逐轨制，加强里面管制，表率基金运作。本答复期内，基金运作合
法合规，莫得发生毁伤基金份额抓有东说念主利益的行径。
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管制公司公道来回轨制指引见识》
，以及公司公道来回及相当
来回管制关联轨则，公司采纳了一系列的行动落实公道来回管制的各项要求。各部门在公道来回履行中各
司其职，考虑分析方面，公司通过融合的考虑平台发布考虑效果，并构建投资备选库、来回敌手库、格调
维度库等，确保整个投资组合司理在赢得投资信息、投资淡薄和实施投资有缱绻方面享有公道的契机；在交
易端，公司管制的不同投资组合履行汇注来回轨制,不同投资组合同期同向来回吞并证券时需通过来回系
统中的公道来回样式, 确保各投资组合享有公道的来回履行契机；对于债券一级市集申购、非公开辟行股
票申购等以公司时势进行的来回，按照价钱优先、比例分派的原则对来回斥逐进行分派；同期，公司每个
季度对旗下整个投资组合同向来回、反向来回以及债券一级市集申购、非公开辟行股票申购等来回进行统
计分析，并要求关联投资组合司理对相当来回情况进行合感性诠释。
本期公司举座公道来回轨制履行情况考究,未发现存抵触公道来回的关联情况。
公司对旗下整个投资组合的来回价钱、产物投资杠杆、汇注度、反向来回等进行斥逐，过后根据公司
公道来回及相当来回管制关联轨则依期对关联情况进行汇总和统计分析，关联情况由投资组合司理出具情
况说清朗署名证据。答复期内，本投资组合与公司旗下管制的其它投资组合之间未出现参与来回所公开竞
价同日反向来回成交较少的单边来回量杰出该证券当日成交量 5%的来回。未发生主动投资杠杆超标情况。
对于债券来回价钱监控斥逐，逐日、每月对现券、回购来回价钱偏离及回购投资情况按照要求进行统计，
并对需要上报的情况按时进行上报。
本答复期内，未发现投资组合之间有可能导致不公道来回和利益运输的相当来回。
追思 2024 年四季度，国外投入宽松周期，国内计策抓续开释积极信号。货币计策、财政计策发力，
稳增长预期增强。化债资金落地，有助缩小场地政府财政压力。增量计策效果徐徐表示，经济举座呈现修
复态势。证券、基金、保障公司互换便利以及股票回购增抓再贷款两项蜕变器具的落地，珍摄本钱市集稳
定，提振投资者信心。
答复期内，A 股市集呈现区间颤动，成交活跃进程较高。答复期内，上证指数高涨 0.46%，沪深 300
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
指数下落 2.06%，中证 500 指数下落 0.30%。分行业来看，商贸零卖、电子、经营机、通讯等行业推崇较
好，而好意思容顾问、有色金属、食物饮料等行业推崇较弱。在市集颤动过程中，红利财富推崇出较好的退却
属性。
本基金追踪的标的指数为中证 500 指数。答复期内，本基金在严格斥逐指数追踪偏离的基础上，选拔
数目化设施构建指数化投资组合，终了对标的指数的有用追踪。本基金负责应酬投资者平淡申购、赎回需
求，根据市集情况、因素股停复牌等合理安排职权仓位和头寸，有用管制追踪舛讹。本基金利用股指期货
进行多头套保以提升投资着力，同期通过参与网下新股申购力图提升基金收益。
本答复期内，中信保诚中证 500 指数（LOF）A 份额净值增长率为-0.21%，同期事迹比拟基准收益率为
-0.23%；中信保诚中证 500 指数（LOF）C 份额净值增长率为-0.30%，同期事迹比拟基准收益率为-0.23%。
本答复期内,本基金未出现不时 20 个使命日基金财富净值低于五千万元或者基金份额抓有东说念主数目不悦
二百东说念主的情形。
§5 投资组合答复
序号 姿首 金额（元） 占基金总财富的比例（%）
其中：股票 311,716,811.88 93.85
其中：债券 5,038,808.22 1.52
财富维持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融财富 - -
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 1,280,724.00 0.39
B 采矿业 11,007,211.00 3.33
C 制造业 192,842,903.51 58.32
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 11,542,977.60 3.49
E 建筑业 3,412,747.00 1.03
F 批发和零卖业 7,489,605.90 2.26
G 交通运载、仓储和邮政业 4,803,069.00 1.45
H 住宿和餐饮业 992,197.00 0.30
I 信息传输、软件和信息时期劳动迹 27,538,778.50 8.33
J 金融业 32,507,115.00 9.83
K 房地产业 4,024,054.80 1.22
L 租借和商务劳动迹 2,730,997.00 0.83
M 科学考虑和时期劳动迹 2,179,442.00 0.66
N 水利、环境和各人设施管制业 1,516,947.83 0.46
O 住户劳动、修理和其他劳动迹 - -
P 进修 747,320.00 0.23
Q 卫生和社会使命 1,823,387.60 0.55
R 文化、体育和文娱业 4,105,699.08 1.24
S 概述 758,688.00 0.23
所有这个词 311,303,864.82 94.14
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 314,213.86 0.10
D 电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
G 交通运载、仓储和邮政业 13,994.40 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息时期劳动迹 75,134.92 0.02
J 金融业 - -
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
K 房地产业 - -
L 租借和商务劳动迹 - -
M 科学考虑和时期劳动迹 9,603.88 0.00
N 水利、环境和各人设施管制业 - -
O 住户劳动、修理和其他劳动迹 - -
P 进修 - -
Q 卫生和社会使命 - -
R 文化、体育和文娱业 - -
S 概述 - -
所有这个词 412,947.06 0.12
本基金本答复期末未抓有港股通投资股票。
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
占基金财富净值
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元）
比例（%）
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金财富净值比例（%）
其中：计策性金融债 - -
占基金财富净
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 公允价值（元）
值比例（%）
注：本基金本答复期末仅抓有上述债券。
本基金本答复期末未抓有财富维持证券。
本基金本答复期末未抓有贵金属。
本基金本答复期末未抓有权证。
抓仓量（买/ 公允价值变动
代码 称号 合约市值(元) 风险说明
卖） （元）
公允价值变动总和所有这个词（元） -
股指期货投本钱期收益（元） 333,294.53
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
股指期货投本钱期公允价值变动（元） -263,728.16
注：按照股指期货逐日无欠债结算的结算公法、《证券投资基金股指期货投资管帐业务核算笃定(试行)》
及《企业管帐准则-金融器具列报》的关联轨则，
“其他养殖器具-股指期货投资”与“证券计帐款-股指期
货逐日无欠债结算暂收暂付款”
，相宜金融财富与金融欠债相抵销的条目，故将“其他养殖器具-股指期货
投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。
基金管制东说念主可利用股指期货，以提升投资着力更好地达到本基金的投资方向。本基金在股指期货投资
中将根据风险管制的原则，以套期保值为办法，在风险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投
资，以管制投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特点。此外，本基金还将利用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有用的现款管制，如预期大额申购赎回、巨额分成等，以及对冲因其他原因
导致无法有用追踪标的指数的风险。
本基金投资领域不包括国债期货投资。
本基金本答复期内未进行国债期货投资。
本基金本答复期内未进行国债期货投资。
到公开训斥、处罚说明
本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被中国东说念主民银行偏激分支机构、中国证券监督管制委员会及
其派出机构、国度金融监督管制总局偏激派出机构、国度外汇管制局偏激分支机构立案看望，或在答复编
制日前一年内受到前述监管机构公开训斥、处罚。
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则备选库以外的股票。
序号 称号 金额（元）
本基金本答复期末未抓有处于转股期的可调遣债券。
本基金本答复期末抓有的指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。
金额单元：东说念主民币元
运动受限部分的公允 占基金财富净
序号 股票代码 股票称号 运动受限情况说明
价值 值比例（%）
因四舍五入原因，投资组合答复中市值占净值比例的分项之和与所有这个词可能存在尾差。
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
§6 绽开式基金份额变动
单元：份
中信保诚中证 500 指数 中信保诚中证 500 指
姿首
（LOF）A 数（LOF）C
答复期期初基金份额总和 163,106,892.99 7,982,263.18
答复期时代基金总申购份额 59,791,747.87 20,720,124.74
减：答复期时代基金总赎回份额 26,007,566.03 18,507,841.62
答复期时代基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - -
答复期期末基金份额总和 196,891,074.83 10,194,546.30
§7 基金管制东说念主利用固有资金投本钱基金情况
本答复期，基金管制东说念主未利用固有资金投本钱基金。
§8 答复期末发起式基金发起资金抓有份额情况
无
§9 影响投资者有缱绻的其他进犯信息
答复期内抓有基金份额变化情况 答复期末抓有基金情况
投资
者类 抓有基金份额比
序 份额
别 例达到或者杰出 期初份额 申购份额 赎回份额 抓有份额
号 占比
机构 1 3,706,060.42 -
个东说念主 - - - - - - -
产物罕见风险
本基金若是出现单一投资者抓有基金份额比例达到或杰出基金份额总份额的 20%，则靠近大额赎回的情况，
可能导致：
(1)基金在短时代内无法变现充足的财富给以应酬，可能会产生基金仓位调养穷困，导致流动性风险；如
果抓有基金份额比例达到或杰出基金份额总和的 20%的单一投资者大额赎回激励渊博赎回，基金管制东说念主可
中信保诚中证 500 指数型证券投资基金（LOF）2024 年第 4 季度答复
能根据《基金合同》的商定决定部分延期赎回，若是不时 2 个绽开日以上(含本数)发生渊博赎回，基金管
理东说念主可能根据《基金合同》的商定暂停收受基金的赎回央求，对剩余投资者的赎回办理形成影响；
(2)基金管制东说念主被动抛售证券以应付基金赎回的现款需要，则可能使基金财富净值受到不利影响，影响基
金的投资运作和收益水平；
(3)因基金净值精度经营问题，或因赎回费收入归基金财富，导致基金净值出现较大波动；
(4)基金财富限制过小，可能导致部分投资受限而不可终了基金合同商定的投资办法及投资策略；
(5)大额赎回导致基金财富限制过小，不可知足存续的条目，基金将根据基金合同的商定靠近合同拒绝清
算、转型等风险。
无。
基金管制东说念主和/或基金托管东说念主住所。
投资者可在贸易时代至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。
中信保诚基金管制有限公司
